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嘉实量化阿尔法混合(070017)基金基本概况
来源:本站 发布时间:2019-06-12 13:03 次数:123
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嘉实量化阿尔法混合(070017)基金基本概况

(一)资产配置本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 (二)股票投资策略本基金以“定量投资”为主(QuantitativeInvestmentApproach),辅以“定性投资”(TraditionalInvestmentApproach),力争实现稳定超额回报。

定量投资方面,本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。

其中,核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。

数量小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。 (三)债券投资策略本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 (四)权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

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